Event driven investing strategy是一种根据重大事件进行投资决策的策略。这类事件可能包括公司事件、经济事件、政治事件等,投资者根据事件对公司业绩的影响进行判断。GitHub上有许多开源的Event driven investing策略和代码资源值得关注。
典型Event driven策略类型介绍
Event driven策略根据事件类型可以分为多种,比如股权重组、并购交易、公司重structuring、管理层变动等。每种类型根据不同阶段也会调整具体策略。另外,还有一些组合策略,同时利用多种事件驱动机会。
开源Event driven代码及pdf资源
GitHub上开源了多种语言的Event driven代码实现,比如Python、R、Matlab等。这些代码为策略算法提供了良好参考,也包含了部分策略説明pdf。一些库实现了事件数据提取、回测框架、风险控制模块等。
事件数据API选择
良好的事件数据源对Event driven策略至关重要。一些开源代码使用了汤森路透Eikon等知名数据API。也有使用自建事件数据库的情况。选择合适的事件数据源可以大幅提升策略表现。
回测和风险控制模块设计
回测框架可以验证策略效果,也可以通过改进提高策略表现。同时风险控制模块也需要仔细设计,保证策略的稳定性。一些开源代码提供了成熟的回测和风控方案,可以直接应用于实盘。
GitHub上丰富的Event driven策略开源代码和pdf资源值得学习参考。这些资源涵盖了策略类型、代码实现、回测框架、风控模块等方方面面,可以帮助投资者更好地设计和应用Event driven策略。